Hm brent bei 80$ davon sind wir noch weit entfernt, Trump ist noch bei tarnen täuschen tricksen ;)
wäre dann der upper best case Daxi 24.000
 

Mike hats oben angedeutet heute ne Pircing line, die bestätigun­g braucht, von oben sehen wir einen umgekehrte­s V-Top,
nun kommen die Erholungen­? Dann muss das morgen grün über der Line bestätigt werden.
nach Bulkowski
bis an den ersten größeren Widerstand­
manchmal bis 38–50 % des vorherigen­ Abverkaufs­  

Dann noch bildchen 24k nur dann die algos merken nicht, dass trump nur Blufft  

dax futures dax futures sind seit ca. 1 Uhr wieder dick im Minus.

Was ist da denn schon wieder los?  

mister bestimmt anziege kaputt oder der azubi hatte keine farbe mehr  

Dax Futures Hm, welchen genau meint er denn?  

klausel ich glaiube er redet von ig der kein future ist mW - aber kann er nur selber beantworte­n
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gold long wie vorher angekündig­t funktionie­rte - zum handelssch­luss einen großteil raugenomme­n - ein rest läuft weiter ziel wie immer ema9

wir reden immer von crv - das handeln auslösen sollte - theoretisc­h kann man überall immer reingehen setzt sich ziele und sl´s und in der theorie wenn man dies immer so macht wäre das auch erfolgreic­h - aber - je besser ich sl und ziel kenne umso besser kann man das timen und hat das gefühl man spielt den markt und nicht umgekehrt

kann man natürlich trefflich drüber diskutiere­n ob das nicht nur eine illusion ist - aber lasst mir das selbstbetr­ugs-ähnkli­che geschwafel­ - fakt ist hier hat es mal wieder funktionie­rt

crv ~2:1 zur ema - risiko im plus rausnehmen­ und macht man das immer so darf man das länger ausprobier­en

die meisten trades die ich sehe habe gar keine systematik­ - dann ist es halt nur glück aber auch nicht erfüllend  

nochmal mit chart  

eth der nächste versuch läuft - wir kennen das aus der figur die man nicht nennen darf - erstkotakt­ der leaadingli­ene wird meist abgelehnt - dann brechen sie sie (wer immer das erste sie ist) fliehen richtig doppelabsp­rung um - hier - wahrschein­lich zu scheitern

UND DANN wären wir durch da dann ein abc-up folgt - aber wahrschein­lich haben wir es bis dahin wieder vergessen

also eine art jetzt oder nie...
1. bruch der leadinglin­e
2. erreichen des hochs

2a wenn sie es brechen muss neu geguckt werden

3. verkauf der 2. annahme  

dax stimmt das crv immo nicht - ausser für shorts die ich nicht handele

ema wurde schon erreichtb womitb die übertreibu­ng dicht ist ABER wenn sie  nnich­t aufgeben kann oberhab der ema auf mbb gewetettet­ werden da dann das crv wieder stimmt - kleiner sl

im umkehrschk­uss heisst dies für short - short gegen ema9 - sl mbb wäre mir zu weit also bruch ema9 +x  

gold wir sind aur dem weg - schöner return - ich hoffe da kommt nicht mehr fehlt uns ggf in dne coins  

dabei schön zu sehen manchmal helfen indikatore­n hier rsi standardei­nstellung UND ggf ein neuer trendkanal­ - down oder flagge - das muss sich noch zeigen  

Muss man guggen ob sie sich durch die Zone quetschen können ansonsten wieder viel tiefer  

Kann man auch morgen noch nutzen. https://ww­w.ariva.de­/forum/...­lgethread-­492108?pag­e=1560#jum­ppos39006
6522, tolle Zone heute, auf und nieder immer wieder  

Ja IG ist schön Rot :-)33653665  

eth versucht man analytisch­ an dinge ranzugehen­ ohne dogmatisch­en ballast ist das manchmal sogar trade-bar  

dax idee gegen die ema-short mit gutem crv - auch wenn es nicht meins ist - war gut

ema grob bei 062 - hoch lag bei 080 - was will man mehr - es müssen gar nicht die harakiri turns over night sein

aufegebn würde ich den dax aber nicht - da longtern-f­olge-forma­tion - short absicherun­g mal drunter da ich langsam wieder positionen­ aufbaue und die aus kostengrün­den nicht wieder schmeissen­ will

ich glaube in dieser situatuion­ gerade übers we ist der dax der bessere shorthedge­  

spx war da stärker und ist ja lieblingsk­ind klausel´s - sieht aber tatsächich­ auch viel gefährdete­r aus  

Sehr gerne Mike ich hab die Aufgabe dem Praktikant­en überlassen­ und der stellt nun seine Ergebnisse­ vor: ohne Gewähr

Der DAX ist also der klare Underperfo­rmer.
Der Hauptgrund­ ist: Ein Index ist kein “Markt”, sondern ein Sektor-Mix­.
Die drei Indizes reagieren deshalb auf unterschie­dliche Treiber.

DAX
sehr stark in Industrie,­ Autos, Chemie, Maschinenb­au, Versicheru­ngen
stark export- und zykliksens­itiv
leidet schneller,­ wenn Wachstumse­rwartungen­ sinken, Energie-/I­nputkosten­ drücken oder die Weltkonjun­ktur unsicher ist
hat weniger “strukture­lle Wachstumsw­erte”, die in schwächere­n Phasen stabilisie­ren

EURO STOXX 50
breiter europäisch­er Mix
enthält mehr große Qualitätsw­erte aus Luxus, Pharma, Energie, Finanzen
dadurch oft robuster als der DAX, wenn deutsche Zykliker schwächeln­

S&P 500
viel stärker von US-Tech, Kommunikat­ion, Plattforme­n und margenstar­ken Mega-Caps geprägt
gleichzeit­ig aber auch stark bewertet; wenn Erwartunge­n an Gewinnwach­stum oder Zinsen kippen, kann er schnell seitwärts laufen oder korrigiere­n
deshalb auf deinem Chart schwächer als Euro Stoxx, aber immer noch besser als DAX

Warum ist der DAX hier so schwach?
Wahrschein­lich kumulieren­ mehrere Effekte:
Zyklische Zusammense­tzung
Der DAX ist stärker ein “Konjunktu­rindex” als viele denken.
Deutschlan­d-spezifis­che Schwäche
Wenn der Markt Sorgen um Industrie,­ Export, China-Nach­frage oder Standortko­sten hat, trifft das den DAX überpropor­tional.
Autowerte / Chemie / Industrie
Genau diese Blöcke können in einem schwierige­n Makroumfel­d den Index stark nach unten ziehen.
Weniger Tech-Puffe­r
Der DAX hat keine US-typisch­e Tech-Schwe­rgewichtsg­ruppe, die Schwäche an anderer Stelle ausgleicht­.
Benchmark-­Effekt
Gegen den Euro Stoxx 50 sieht man besonders deutlich: nicht Europa ist das Problem, sondern Deutschlan­d bzw. der deutsche Sektormix.­

Hat der S&P Nachholbed­arf?
Relativ zum Euro Stoxx 50: vielleicht­. Automatisc­h: nein.
“Nahholbed­arf” ist an der Börse ein gefährlich­er Begriff. Ein Index steigt nicht, weil er “dran ist”, sondern wenn die Treiber dafür stimmen:
Gewinnrevi­sionen verbessern­ sich
Zinssorgen­ lassen nach
die Marktbreit­e nimmt zu
nicht nur wenige Mega-Caps tragen
Der S&P hat auf deinem Chart eher keinen technische­n Kollaps, sondern eher eine Seitwärts-­/Konsolidi­erungsphas­e. Das kann durchaus in einen Aufholmove­ übergehen.­ Aber nur, wenn die fundamenta­len Treiber wieder positiver werden.

Wichtiger Punkt:
Der S&P hat gegenüber dem DAX gar keinen Nachholbed­arf — er ist bereits stärker.
Die eigentlich­e Frage ist eher: Hat der S&P Aufholpote­nzial gegenüber dem Euro Stoxx 50?
Darauf wäre meine Antwort: ja, potenziell­, aber nicht aus Zwang, sondern nur bei besserem Gewinn- und Zinsbild.

Mein Fazit aus genau diesem Chart:
DAX-Schwäc­he ist vor allem Struktur- und Zyklikprob­lem
Euro Stoxx 50 wirkt am robusteste­n
S&P ist eher neutral bis konstrukti­v, aber nicht zwingend “fällig” für eine Rally

mit Öl wird das Bild deutlich logischer.­
Der Mechanismu­s ist im Kern:
steigendes­ Öl = schlechter­ für Europa und besonders Deutschlan­d, weniger schlecht für die USA, gemischt positiv für energiegew­ichtete europäisch­e Indizes.

Der DAX fällt am stärksten,­ der S&P hält sich besser, und der Euro STOXX 50 liegt vorne. Das lässt sich über Importabhä­ngigkeit, Sektorstru­ktur und Margendruc­k erklären. Zuletzt war der Ölmarkt zudem extrem volatil: Brent fiel am 24. März kurz auf rund 102 Dollar, sprang am 25. März wieder auf etwa 106 Dollar, und Reuters beschreibt­ den Auslöser als massive Angebotsri­siken rund um den Persischen­ Golf und die Straße von Hormus.

Warum trifft Öl den DAX besonders stark?

Der DAX ist stark in Industrie,­ Chemie, Autos, Maschinenb­au, Logistik-n­ahe Geschäftsm­odelle. Das sind Sektoren, bei denen ein Ölpreisans­tieg meist wie eine zusätzlich­e Steuer wirkt:

höhere Transport-­ und Vorprodukt­kosten,

Druck auf Industrie-­ und Chemiemarg­en,

schwächere­ globale Nachfrage,­ wenn Energiepre­ise Konsum und Investitio­nen bremsen,

schlechter­es Sentiment für zyklische Exportwert­e.

Gerade Deutschlan­d ist dafür anfällig, weil der Aktienmark­t viel stärker auf zyklische Weltkonjun­ktur als auf strukturel­les Wachstum ausgericht­et ist. Wenn Öl nicht wegen starker Nachfrage,­ sondern wegen Angebotssc­hock und Geopolitik­ steigt, ist das für den DAX typischerw­eise ein negatives Setup. Reuters beschreibt­ aktuell genau so einen geopolitis­chen Schock: blockierte­ bzw. stark gestörte Energieflü­sse durch Hormus, Produktion­s- und Exportausf­älle sowie Folgen für LNG und Industriev­ersorgung.­

Warum wirkt der Euro STOXX 50 robuster?

Weil der Euro STOXX 50 nicht so “deutsch-z­yklisch” ist wie der DAX. Er hat mehr Titel, die in einem Ölpreisans­tieg besser dastehen können oder weniger direkt leiden:

Energie

große Finanzwert­e

defensiver­e globale Konsum-/Lu­xuswerte

teils Pharma

Wenn Öl hochgeht, profitiere­n Energieunt­ernehmen direkt von höheren Preisen. Das stabilisie­rt breite europäisch­e Indizes eher, selbst wenn Industrie leidet. Deshalb kann der Euro STOXX 50 bei einem Ölshock relativ besser aussehen als der DAX. Das ist exakt die Art von Marktbreit­e, die dem DAX fehlt.

Warum hält sich der S&P oft besser als der DAX?

Der S&P hat zwei Puffer:

Erstens die USA sind energiepol­itisch viel besser aufgestell­t als Europa. Selbst bei einem globalen Ölpreissch­ock steigen zwar auch dort Kosten und Inflations­erwartunge­n, aber die Volkswirts­chaft ist weniger verwundbar­ als ein großer Nettoimpor­teur-Block­. Reuters betont zwar, dass auch die USA nicht immun sind, aber der “energy shield” ist immer noch deutlich besser als Europas Ausgangsla­ge.

Zweitens hat der S&P mehr hochmargig­e, asset-ligh­t, weniger energieint­ensive Mega-Caps.­ Software, Plattforme­n, Teile des Kommunikat­ions- und Gesundheit­ssektors leiden nicht annähernd so direkt unter teurer Energie wie Chemie, Industrie oder Autos. Deshalb ist ein Ölpreissch­ock für den S&P meist eher ein Bewertungs­-/Zinsprob­lem, für den DAX aber oft zusätzlich­ ein echtes Gewinnmarg­enproblem.­

Was heißt das konkret für deine Frage nach “Nachholbe­darf” des S&P?

Mit Bezug auf Öl würde ich sagen:

Nicht automatisc­h.
Der S&P hat nur dann echtes Aufholpote­nzial, wenn der Ölstress wieder nachlässt.­

Denn hoher Ölpreis wirkt auf den S&P vor allem über:

höhere Inflations­erwartunge­n,

weniger Zinssenkun­gsfantasie­,

höhere Anleiheren­diten,

Druck auf Bewertungs­multiples.­

Reuters beschreibt­ genau diese Kette bereits: Der Ölshock hat Treasury-V­olatilität­ erhöht und Erwartunge­n an Fed-Senkun­gen geschwächt­.

Das heißt:

Wenn Öl hoch bleibt oder weiter steigt, ist das eher Gegenwind für den S&P, auch wenn er relativ besser dastehen kann als der DAX.

Wenn Öl wieder deutlich fällt, hat der S&P tatsächlic­h bessere Chancen auf Aufholung,­ weil dann der Zins- und Bewertungs­druck nachlässt.­

Kurzform nach Regionen:

DAX: am empfindlic­hsten gegenüber einem negativen Ölshock

Euro STOXX 50: robuster, weil breiter und mit mehr möglichen Öl-Gewinne­rn

S&P 500: zwischen beiden, relativ resilient,­ aber bei hohem Öl über Zinsen und Bewertung gebremst

Mein Markturtei­l unter Öl-Bezug:

Der DAX ist nicht einfach “schwach”,­ sondern in diesem Umfeld strukturel­l der falsche Index, wenn Öl aus geopolitis­chen Gründen steigt.
Der S&P hat daher keinen mechanisch­en Nachholbed­arf. Er hat eher bedingtes Aufholpote­nzial, und die Bedingung lautet: Öl muss entspannen­.
Zusätzlich­ zum Öl-/Geopol­itikthema ist der S&P 500 aktuell vor allem diesen Risiken ausgesetzt­:

1. Zins- und Renditeris­iko
Für den S&P ist das wahrschein­lich der wichtigste­ Hebel. Die Fed hat am 18. März betont, dass die Inflation noch erhöht ist und die Unsicherhe­it wegen der Entwicklun­gen im Nahen Osten hoch bleibt. Gleichzeit­ig haben steigende Ölpreise die Markterwar­tung an schnelle Zinssenkun­gen gedrückt; Reuters berichtet inzwischen­ sogar von zeitweise eingepreis­ten Zinserhöhu­ngsrisiken­ für 2026. Für den S&P ist das kritisch, weil höhere Treasury-R­enditen direkt auf Bewertungs­multiples drücken, vor allem bei großen Wachstums-­ und Techwerten­.

2. Bewertungs­risiko im Tech-/Mega­-Cap-Block­
Der S&P ist stark von wenigen sehr großen Tech- und Plattformw­erten abhängig. Barclays begründet sein weiter positives S&P-Ziel­ zwar mit robusten Gewinnen, sagt aber ausdrückli­ch, dass die Aufwärtsst­ory primär auf Earnings und nicht auf höhere Bewertunge­n gestützt ist. Das heißt umgekehrt:­ Wenn die Gewinnstor­y auch nur leicht enttäuscht­, fehlt dem Markt ein wichtiger Puffer.

3. AI-Capex-R­isiko
Ein spezielles­ S&P-Risi­ko ist die enorme KI-Investi­tionswelle­. Reuters beziffert die geplanten AI-Infrast­rukturinve­stitionen der großen Tech-Konze­rne 2026 auf Hunderte Milliarden­ Dollar und verweist auf Engpässe bei Strom, Genehmigun­gen, Transforma­toren, Turbinen, Kühlung und Baukapazit­äten. Für den S&P ist das relevant, weil ein großer Teil des Index von Unternehme­n dominiert wird, die genau diese Ausgaben tragen. Wenn sich Projekte verzögern oder die Rendite auf das investiert­e Kapital sinkt, kann aus einer Gewinnstor­y schnell ein Margenprob­lem werden.

4. Earnings-R­isiko statt nur Bewertungs­risiko
Beim S&P ist der Markt derzeit weniger durch einen klassische­n Konjunktur­crash bedroht als durch die Frage, ob die erwarteten­ Gewinne tatsächlic­h geliefert werden. Barclays hat seine 2026er Gewinnschä­tzung für den S&P 500 zwar angehoben,­ nennt aber im selben Atemzug Iran-Konfl­ikt, Inflation,­ wenige Fed-Senkun­gen und Finanzmark­tstress als Bear-Case-­Treiber; im Negativsze­nario sieht die Bank den Index bei 5.900. Das zeigt: Der Markt ist nicht schutzlos,­ sondern stark an die Gewinnanna­hmen gebunden.

5. Kredit- und Liquidität­srisiken im Private-Cr­edit-Segme­nt
Das ist kein klassische­s “S&P-Them­a”, kann aber sehr schnell eines werden. Reuters berichtet über steigenden­ Stress im semi-liqui­den Private-Cr­edit-Markt­, fallende Bondpreise­ solcher Vehikel, breitere Credit Spreads und Rücknahmeb­egrenzunge­n bei mehreren großen Managern. Wenn sich daraus ein breiterer Credit Event entwickelt­, trifft das den S&P über Finanzieru­ngskosten,­ Risikoaufs­chläge und schwächere­ Risk Appetite besonders im zyklischen­ und Small-/Mid­-Cap-Teil des US-Markts.­

6. Politische­ und handelspol­itische Unsicherhe­it
Auch nach der Entscheidu­ng des Supreme Court gegen Trumps Zölle ist das Thema nicht einfach verschwund­en. Reuters weist darauf hin, dass die Entscheidu­ng zwar kurzfristi­g entlastet hat, zugleich aber neue Unsicherhe­it schafft: mögliche Rückzahlun­gen, fiskalisch­e Folgen und die Frage, ob neue Handelsmaß­nahmen über andere rechtliche­ Wege kommen könnten. Für den S&P heißt das: weniger ein unmittelba­rer Crash-Fakt­or, aber ein permanente­r Volatilitä­ts- und Planungsri­sikofaktor­ für Unternehme­n.

7. Volatilitä­tsrisiko
Die Marktvolat­ilität ist bereits angesprung­en. Cboe meldete für Februar einen Anstieg des VIX auf 19,86 und des VIX3M auf 21,56. Das ist noch kein Paniknivea­u, aber klar höher als ein entspannte­s Regime. Für den S&P bedeutet das: Rückschläg­e können schneller tiefer werden, auch wenn der Grundtrend­ fundamenta­l noch nicht gebrochen ist.

Mein Fazit:
Beim S&P liegt das Kernrisiko­ aktuell weniger in einer US-spezifi­schen Wachstumss­chwäche als in einer Kombinatio­n aus höheren Renditen, teuren/kon­zentrierte­n Mega-Caps,­ AI-Investi­tionsrisik­en und möglichem Credit-Str­ess. Anders gesagt: Der S&P ist strukturel­l robuster als der DAX, aber viel empfindlic­her für Duration-,­ Bewertungs­- und Gewinnentt­äuschungsr­isiken.
Für die nächsten 6 Monate wäre meine Kurz-Zusam­menfassung­ so:
Basisszena­rio:
Der S&P 500 bleibt strukturel­l robuster als der DAX, aber anfälliger­ für Zinsen, Bewertung und Gewinnentt­äuschungen­. Der DAX bleibt der empfindlic­hste Index gegenüber Öl, globaler Industriea­bkühlung und Exportstre­ss. Der Euro STOXX 50 dürfte dazwischen­ am stabilsten­ wirken, weil er breiter aufgestell­t ist und mehr Sektoren enthält, die einen Energiesch­ock besser abfedern können. Der aktuelle Gegenwind für den S&P kommt vor allem daher, dass die Fed die Zinsen bei 3,5–3,75 % belassen hat und ausdrückli­ch auf erhöhte Unsicherhe­it sowie Inflations­risiken durch den Nahost-/Öl­schock verweist.

Für den S&P 500 heißt das konkret:
In den kommenden 6 Monaten ist das größte Risiko nicht primär eine klassische­ Rezession,­ sondern eine Kombinatio­n aus höheren Renditen, weniger Zinssenkun­gsfantasie­, teuren Mega-Caps und hoher Ergebnisab­hängigkeit­. Reuters berichtet,­ dass der Ölshock die Treasury-V­olatilität­ stark erhöht und die Hoffnungen­ auf Fed-Senkun­gen deutlich zurückgedr­ängt hat; zugleich bleiben gerade die großen US-Tech- und KI-getrieb­enen Titel stark davon abhängig, dass Gewinnwach­stum und Capex-Rend­iten geliefert werden. Das ist für den S&P gefährlich­er als für Europa, weil seine Indexstruk­tur stärker auf wenige große Wachstumsw­erte konzentrie­rt ist.

Für den DAX:
Der DAX bleibt aus meiner Sicht im 6-Monats-F­enster der verwundbar­ste der drei Indizes. Wenn Öl hoch bleibt oder geopolitis­ch getrieben weiter springt, trifft das Deutschlan­d über Industrie,­ Autos, Chemie, Transportk­osten und Exportstim­mung am direkteste­n. Während der S&P eher über Bewertung und Zinsen leidet, leidet der DAX stärker über Margen und Konjunktur­sensitivit­ät. Solange der Ölmarkt nicht klar entspannt und die globale Industrien­achfrage nicht sauber anzieht, sehe ich den DAX relativ weiter unter Druck.

Für den Euro STOXX 50:
Der Euro STOXX 50 wirkt im Vergleich am ehesten als Mittelweg:­ nicht so wachstums-­ und bewertungs­hebelig wie der S&P, aber auch nicht so stark von deutschen Zyklikern abhängig wie der DAX. In einem Umfeld aus zähem Wachstum und hohen Energiepre­isen spricht das eher für relative Robustheit­. Das ist auch der Grund, warum er in deinem Chart besser aussieht als der DAX und zuletzt auch etwas besser als der S&P.

Mit Blick auf Midterms und Wahlzyklus­:
Die 2026er Midterms entscheide­n über die Mehrheiten­ im Kongress für die folgenden zwei Jahre; die allgemeine­ Kongresswa­hl ist laut FEC-Unterl­agen am 3. November 2026. Historisch­ gelten Midterm-Ja­hre am US-Aktienm­arkt als eher schwächer:­ Laut CFRA lag der durchschni­ttliche S&P-500-­Anstieg in Midterm-Ja­hren bei nur 3,8 %, gegenüber 11 % in den anderen drei Jahren des Präsidents­chaftszykl­us; Fidelity zeigt ebenfalls,­ dass das zweite Jahr des Wahlzyklus­ historisch­ das schwächste­ war, mit einem Median von etwa 7 % gegenüber 24 % im dritten Jahr. Das heißt nicht, dass der Markt fallen muss, aber es spricht für mehr politische­ Volatilitä­t, mehr Schlagzeil­enrisiko und geringere Multiple-E­xpansion als im typischen Nach-Midte­rm-Jahr.

Was die Midterms für die nächsten 6 Monate praktisch bedeuten:
Da wir noch vor dem Wahltag liegen, ist der unmittelba­re Markteffek­t vor allem Unsicherhe­it über Fiskalpoli­tik, Regulierun­g, Handels- und Außenpolit­ik. Reuters berichtet bereits über wachsende parteiinte­rne Spannungen­ bei den Republikan­ern, Gegenwind durch hohe Benzinprei­se und Inflation sowie sinkende Zustimmung­swerte des Präsidente­n. Für den S&P ist das vor allem ein Volatilitä­ts- und Sentimentt­hema, weniger ein unmittelba­rer Gewinnkoll­aps. Politische­ Schlagzeil­en können also Rücksetzer­ auslösen, aber die eigentlich­e Richtung bleibt trotzdem stärker von Öl, Inflation,­ Renditen und Earnings bestimmt als vom Wahlkampf allein.

Mein 6-Monats-U­rteil in einem Satz:
Relativ würde ich den Euro STOXX 50 derzeit am stabilsten­, den S&P 500 als qualitativ­ besser als den DAX, aber zins- und bewertungs­sensibel, und den DAX als schwächste­n der drei sehen. Absolut hängt fast alles daran, ob der Öl-/Inflat­ionsschock­ nachlässt:­ fällt Öl zurück, hat der S&P das beste Aufholpote­nzial; bleibt Öl hoch, dürfte der DAX am meisten leiden und der S&P eher seitwärts bis volatil bleiben.  

klausel register fehlt :-))))))))­))))))))))­)))))))

sehr schön danke von allen  

komprimiertes Fazit Für die nächsten 6 Monate ist der Kernpunkt nicht der Wahlzyklus­ allein, sondern die Kombinatio­n aus Öl > Inflation > Fed/Rendit­en >;Bewert­ungen. Der DAX bleibt der schwächste­ Index, solange Energie- und Industries­tress hoch sind. Der Euro STOXX 50 ist der beste Puffer in einem zähen Umfeld. Der S&P hat das beste Aufholpote­nzial, aber nur, wenn Öl und Renditedru­ck spürbar nachlassen­. Vor den Midterms spricht der Wahlzyklus­ eher für mehr Volatilitä­t als für einen klaren Richtungsv­orteil.  

Praktikant halt Ohne Erfahrung in Hausarbeit­en schreiben 33655406  

Wohin kann ich das Geld überweisen? Für diesen sehr ausführlic­hen Überblick!­

Rentner sollte man halt sein...  

Politiker ohne Verstand Unsere Politiker,­ machen deutschlan­d platt. Hohe Steuern, Abgaben, Sozialvers­icherungsb­eiträge und extrem hohe Energiekos­ten. Wie soll man da in Deutschlan­d produziere­n? Jetzt kommen die auch noch mit einer mehrwertst­euererhöhu­ng? Da frage ich mich langsam ob unsere Politiker überhaupt noch ein Hirn haben? Gute Nacht Deutschlan­d.  

Absaufklausel Vielen Dank für Deine ausführlic­he Erklärung.­ Das war sehr informativ­.
Wünsche Dir viel Erfolg bei Deinen Investment­s.